Cheyenne accueille depuis 1897 les « Cheyenne Frontier Days », les 10 derniers jours de Juillet. C’est le plus ancien et le plus important rodéo à ciel ouvert du monde. La population de la ville passe du simple au double pendant les CFD et la ville vit au rythme de cet évènement : concert de musique country, défilés, bals, élections de Miss Frontier, distribution gratuite de pancakes au petit-déjeuner…
